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世博国际注册送38新闻发布会(2018年9月7日)

第一部分:主动发布

原油期货首次交割顺利完成

业务走通全流程  功能发挥初显现
——上期所就原油期货上市以来运行情况答记者问

 

  问:9月7日,原油期货SC1809合约完成交割。这是我国原油期货上市以来的首次交割,市场对此高度关注。交割的完成,一方面说明品种业务走通全流程,制度设计经过了市场检验,另一方面也打通了期货服务实体的“最后一公里”,在一定程度上体现了该品种服务实体经济功能发挥。请介绍一下首次交割的情况
  答:9月7日,世博国际注册送38子公司世博国际注册送38(下称上期能源)原油期货SC1809合约顺利完成交割,交割量共计60.1万桶原油,交割金额2.93亿元(单边),交割结算价488.2元/桶,较3月26日开盘价440.0元/桶上涨10.95%。首批用于交割的期货原油分布于三家指定交割仓库,分别为大连中石油保税库、中石化商储公司舟山分公司册子岛油库和中石油燃料油有限责任公司湛江分公司保税库。
  SC1809合约从上市交易至摘牌共计110个交易日,按单边,总成交898.25万手,成交额4.32万亿元,单日成交量平均8.17万手,单日成交金额平均393.18亿元。
  8月31日是SC1809合约的最后交易日,9月3日买方申报买入意向、卖方提交标准仓单;4日上期能源配对并分配标准仓单;5日买方交货款、收票据,卖方收款;6-7日卖方提交票据,整个交割流程顺利完成。

  问:原油期货是我国首个国际化的期货品种,3月26日上市以来一直吸引了各界的目光。市场的规模及流动性、价格的有效性、参与主体的多样性以及功能发挥情况,是评价一个品种成熟与否的重要标准。请介绍一下原油期货上市以来的运行情况
  答:原油期货自3月26日上市交易以来,市场运行整体平稳,市场参与者稳步增加,各业务环节运作衔接顺畅,业务流程已全部走通,功能发挥效应逐步显现。
  从市场规模来看,截至9月7日,按单边,原油期货累计成交量1180.82万手,成交金额5.77万亿元。单日成交量平均10.27万手,最高达到20.50万手;单日持仓量平均1.50万手,最高达到2.36万手;单日成交金额平均501.66亿元,最高达到1086.45亿元。国际能源署(IEA)、石油输出国组织(OPEC)等国际机构都对上海原油期货高度关注并进行了客观公正的分析。
  从市场价格来看,上海原油期货价格略高于布伦特原油,处于合理区间内,并与布伦特、WTI、阿曼等国际主要市场价格相关性良好,既体现出国际市场价格大趋势,也能有自身相对独立行情走势,反映中国和亚太地区的供需关系。同时,上海原油期货与沥青等石化类期货品种之间存在较高相关性。
  从市场参与来看,目前,原油期货开户已超3万,其中以证券公司、基金管理公司、信托公司和其他金融机构为主的特殊单位客户占比15%,表明企业资产管理对我国原油期货的强烈需求。在原油期货上市当日,中国联合石油有限责任公司、联合石化(亚洲)有限公司、中海石油化工进出口有限公司、中化石油有限公司、香港北方石油公司、广州市华泰兴石油化工有限公司、山东汇丰石化集团有限公司、托克(新加坡)有限公司、嘉能可(新加坡)有限公司、复瑞渤商贸(新加坡)有限公司和中银国际环球商品有限公司等多家境内外企业客户参与交易。境外市场高度关注,来自香港地区、新加坡和美国、英国的,包括涉油企业、涉油贸易公司、金融机构以及基金公司等国际主流参与者的境外投资者也已顺利开展了原油期货交易。境外客户的参与程度不断加深,国际交易者持仓量占比从上市2个月时的5%提升至目前的15%左右。
  目前,已有国有石油公司与跨国石油公司签署了以上海原油期货价格作为基准价,用人民币计价结算的长期供货合同。普氏、阿格斯等报价机构已取得我所网页信息授权,在其所发信息产品中增列我所原油期货价格数据,同时增加了对我所可交割油种亚洲到岸价的评估。

  问:原油期货取得的成绩凝聚了方方面面的支持和努力,请介绍一下自上市以来,交易所在原油期货方面主要开展的工作
  答:作为我国第一个对外开放的期货品种,我们高度重视市场一线监管、相关制度建设和市场基础培育。
  强化一线监管,根据品种特点,做好实控关系账户和高频交易等的监控和管理,点对点落实大户持仓报告制度,守住不发生系统性风险的底线。密切跟踪合约的连续性,通过调整交易手续费、保证金,建立做市商制度来增加远月合约的流动性,提升活跃合约的连续性,完善活跃合约的结构,努力提高服务实体经济的能力。
  稳步推进境外注册,上期能源于2018年3月15日完成香港自动化交易服务(ATS)注册,稳步推进新加坡RMO注册,并完成32家境外中介机构备案。上期所已在新加坡设立了境外办事处,今后还将在其他地点陆续设立境外办事机构。
  充分应对首次交割,上期能源组织了“全方位、全环境、全环节”的模拟交割演练,就演练中发现的问题重点突破;高度重视仓单生成的全流程管理,积极配合海关等有关执法机构落实期货监管政策,指导首船期货原油顺利入库并督促交割库开展消防安全检查;针对不同层面的市场参与者、监督者,全面开展交割业务培训工作;深入研讨优化仓单分配原则,及时开展原油期货非标准仓单期转现业务,满足实体企业个性化的交割需求,有效弥补标准仓单集中交割的局限性。
  积极做好投资者教育和市场培育,针对不同类型的市场参与主体,组织开展了106场专业化的培训,与会员单位共同举办原油主题市场活动超过500场,通过形式多样的投资者教育,不断深化市场对规则的理解认识。

  问:我国原油期货是近十几年全球最成功的新上市原油期货品种。对于原油期货的未来,交易所有何打算?
  答:上市以来成绩的取得,在一定程度上表明,上海原油期货合约、基本运行制度、国际化制度、跨境监管的设计和技术系统对接等方面已经经受住了市场的初步检验。但是市场发展不是一蹴而就的,原油期货市场建设是一个复杂而长期的系统工程,市场的成熟和功能的发挥需要一个循序渐进的培育过程。原油期货自上市以来成交较为活跃,但与欧美成熟品种相比仍存在差距。原油期货功能的进一步发挥,还需要市场进一步成长、境外参与度进一步提升、流通性和持仓规模进一步增加。这些都需要市场参与者共同努力呵护,稳步培育市场发展,维护市场公平秩序。
  下一步,上期所将在证监会的领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“四个服从”,坚持以服务供给侧结构性改革为主线,切实抓好服务实体经济、防控金融风险和深化金融改革三项任务,主动对接能源和经济发展战略,夯实价格发现和风险管理基础,推动市场健康发展。

 

 

第二部分:市场成交概况

世博国际注册送382018年08月成交概况

交易品种 本月成交量 今年累计成交量 本月成交金额(万元) 今年累计成交金额(万元)
ag_f 7495404.00 58706362.00 40410087.87 327912734.73
al_f 9156998.00 67195216.00 67164214.52 487169033.59
au_f 2459718.00 20720556.00 65850904.47 566131214.50
bu_f 14878736.00 78351272.00 49773797.11 238585497.92
cu_f 9933648.00 72031272.00 242798546.30 1845473574.34
fu_f 11818452.00 17207928.00 37069170.17 53622925.55
hc_f 15960884.00 106871878.00 67175268.78 415197877.71
ni_f 18955966.00 171013728.00 210669637.73 1823705168.04
pb_f 2148000.00 13526584.00 19364559.87 128932300.64
rb_f 111559518.00 693940320.00 470644934.05 2630376429.98
ru_f 14511714.00 89962812.00 174228261.61 1079428332.06
sn_f 443624.00 3493460.00 6456169.87 51578621.70
wr_f 0.00   0.00 0.00
zn_f 20635040.00 111990132.00 215377221.79 1310443736.95
         
Total 239957702.00 1505011520.00 1666982774.14 10958557447.71

  注:
  1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
  2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油(20180716开始)为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
  4、_f 表示期货品种。

 

世博国际注册送382018年08月成交概况

交易品种 本月成交量 今年累计成交量 本月成交金额(万元) 今年累计成交金额(万元)
sc_f 6727670.00 22178230.00 343954850.60 1078775536.22
         
Total 6727670.00 22178230.00 343954850.60 1078775536.22

  注:
  1、报价单位:原油为元/桶。
  2、交易单位:原油为1000桶/手。
  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
  4、_f 表示期货品种。

 

 

第三部分:监查月度信息(8月)

上期所8月监查概况: 
  • 共处理异常交易行为83起。其中,自成交超限20起,频繁报撤单超限63起。对其中达到交易所异常交易处理标准的4名客户,进行了全市场公告并采取了限制开仓的监管措施。
  • 对1起疑似违规交易行为进行排查,已立案调查。
上期能源8月监查概况:
  • 共处理异常交易行为39起。其中,自成交超限26起,频繁报撤单超限13起。对其中达到交易所异常交易处理标准的3名客户,进行了全市场公告并采取了限制开仓的监管措施。
  • 共对2起疑似违规交易行为进行排查,未发现违规交易行为。
 

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